頭部量化機構(gòu)盛泉恒元發(fā)布致歉客戶信
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來源：微博@見聞實時新聞?
頭部量化機構(gòu)盛泉恒元剛剛發(fā)布致歉客戶信，稱“上周市場極度活躍，現(xiàn)將對我們中性產(chǎn)品的影響總結(jié)如下：
1、上周回撤估計2%左右，各個產(chǎn)品有些差異。全部是由于期貨基差收斂以及所有期貨合約轉(zhuǎn)變?yōu)檎顚?dǎo)致的虧損。負基差的收斂損失是我們需要承擔(dān)的一次性損失。而當(dāng)前的大幅正基差損失是暫時的，主要是因為上交所保單不暢導(dǎo)致的，本周如果市場定價機制修復(fù)，這部分損失會彌補回來。所以上周的真實回撤在1%附近。
2、除基差損失外，我們的策略運行穩(wěn)定，另外我們的多頭是跟上了市場的上漲的，市值、風(fēng)格敞口都控制在合理范圍內(nèi)。市場的迅速上漲，我們的期貨追保壓力也很大，我們及時補充了保證金，沒有發(fā)生強平等風(fēng)險事件，多空一直保持匹配的狀態(tài)。
3、在當(dāng)前市場極度活躍、基差為正的情況下，我們認為當(dāng)前機會大于風(fēng)險，我們承擔(dān)的對沖成本幾乎消失，甚至是負成本。另外各個策略的建倉機會和預(yù)期收益也都有所提高，所以對中性產(chǎn)品的未來收益水平更有信心了。在市場上周大幅大漲的情況下，中性產(chǎn)品具有很高的配置價值”。
本文由景明冉亓于2024-09-30發(fā)表在七臺河市金德風(fēng)筒制造有限公司，如有疑問，請聯(lián)系我們。
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