傳言“量化私募中性策略、DMA爆倉” 求證：中性策略回撤但不至于爆倉
塵塵塵- 權(quán)威認證
- 2024-09-27
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轉(zhuǎn)自：財聯(lián)社
【傳言“量化私募中性策略、DMA爆倉” 求證：中性策略回撤但不至于爆倉】財聯(lián)社9月27日電，今天市場有消息稱，量化私募中性策略、DMA業(yè)務(wù)爆倉。對此，財聯(lián)社記者多方求證獲悉，DMA杠桿限制下，雖然今日基差從貼水變升水，中性策略回撤較多，但不至于出現(xiàn)爆倉。原因有二：首先，當(dāng)前DMA業(yè)務(wù)杠桿較低，首先和年初4倍杠桿的DMA業(yè)務(wù)爆倉不同，目前該業(yè)務(wù)杠桿僅2倍；其次，市場上大多數(shù)中性策略用的一般是1800成分股比較多，然后用IC/IF/IM混合對沖。此外，對于后市是否會出現(xiàn)因平倉導(dǎo)致的現(xiàn)貨拋壓，有市場人士指出，現(xiàn)在屬于浮虧，立即平倉不符合邏輯，而且隨著期貨升水，多現(xiàn)貨、空期貨策略有套利空間。（財聯(lián)社記者 閆軍）
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