巴克萊:期權(quán)市場已完全反映了美國大選的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
- 露兩手
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- 2024-10-18
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巴克萊表示,即將到來的美國大選的標(biāo)普500指數(shù)隱含波動(dòng)幅度為1.8%,該風(fēng)險(xiǎn)水平已完全被市場消化。
Stefano Pascale等衍生品策略師表示,VIX在1個(gè)月標(biāo)普500指數(shù)實(shí)際波動(dòng)率的大約兩倍左右交投,反映了大選相關(guān)的價(jià)格波動(dòng)。
VIX相比標(biāo)普500指數(shù)實(shí)際波動(dòng)率的比例與以往大選相比較高,不太可能進(jìn)一步走高。
大選前后的表現(xiàn)類似于非大選年,但標(biāo)普500指數(shù)往往會在大選前的月份持平,大選的兩周到三個(gè)月后開始反彈,符合典型的季節(jié)性特征。
標(biāo)普500指數(shù)往往會在10月份出現(xiàn)較大的下跌,建議買入2024年11月SPY看跌期權(quán)價(jià)差,從而抓住偏度提高的機(jī)會。
市場的走向取決于誰拿下白宮,根據(jù)歷史規(guī)律,如果民主黨取勝,標(biāo)普500指數(shù)往往會立即遭到拋售,但會在后續(xù)的幾個(gè)月反彈,大選后12個(gè)月的總體回報(bào)率會優(yōu)于共和黨取勝的情景。
如果共和黨人取勝,在整個(gè)總統(tǒng)任期內(nèi),標(biāo)普500指數(shù)的平均回報(bào)率往往會更高。
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